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株価はランダムウォークではないということを証明

 

相変わらずボルテージの予想は当たり続けている

前回、前々回の記事でボルテージの今後の値動きを予測しています。

参考:ボルテージ[3639]の株価の今後の値動き予想
参考:ボルテージの株価予想が完璧だったのにほとんど儲かっていない件

相変わらず予想の範囲内で動いていますね。

もちろんこんな値動きの予想が当たっても、それを利益にすることはできません。
ジリ下げする予想では動きようがないですよね。

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コメントいただけました!

前回の記事にこんなコメント頂けました。
ありがとうございます!

全然当たってないんですが…

これ、すごく良いご指摘だと感じたので取り上げてみます。

感じ方は人それぞれになる理由とは?

今回の事例を見て、感じ方は人それぞれだと思います。

「へー、なんかよく分からんけどすごいね」
「全然当たってないんですが…」
「おいおい、どこが当たってんの?予想した初日の陽線と陰線すら違ってるじゃん」
「あれだけ暴れてた個別銘柄の短期の予想なんて当たるわけがないと思ってました」
「神だ!奇跡だ!ここまでピッタリ当てたの初めて見た!三角保ち合いの下値と上値、タイミングまでドンピシャじゃないか!すごすぎ!」
「利益にならなかったら意味なくね?」

どうして同じ事象を見て感じ方が違うかといえば、感じ方にはご自身の投資経験が反映されるからですね。

ここが投資の本質を未経験者に伝えることの難しさであり、私がこのブログを運営していて壁に当たっているポイントでもあります。

期待値ってなんなの?

自分で言うのもなんですが、このブログには投資をしていく上で初心者が絶対に身に付けなければならない鉄則、考え方が散りばめられています。
それは株だろうとFXだろうと関係なく、相場があれば原理は同じです。

でも、相場経験がない初心者には投資の本質的な情報ってびっくりするほど響かないんですよね。
なぜなら、期待値という考え方がいまいち腹に落ちないからです。

パチンコやルーレットの当たりは予測できるのか?

例えば、パチンコを打っていて次にいつ頃当たるのか、そしてそれは何連チャンするのか予測はできるでしょうか?
カジノのルーレットをやっていて、次に赤が来るのか黒が来るのかは予測できるでしょうか?

これ、基本的な確率論が理解できている人からすれば、「無理だよね」で終わりです。
でも、ぶっちゃけて言うと、世の中の大半の人は基本的な確率論なんて理解できていません。

だからこそ、パチンコを打っていて「そろそろ当たるかな?」と思うわけです。
ハマっている台を見つけて、「今までハマった分、当たったらいっぱい出るだろう」と思うわけです。
パチンコのスランプグラフを見て、「こういう波が発生しているから、この波のいいときに打てば勝てる」と思うわけですね。

ルーレットで言えば、「7回赤が連続したから、次はさすがに黒が来る確率が高いだろう」と考えるわけです。

こんなような話はこれまで散々聞いてきましたし、今でもいくらでも語られている話です。
確率を伴うゲームをやっていれば、必ずこんなような話が出ますよね。

一定の確率で抽選しているのなら、確率も期待値も常に一定だよね

でも、確率論から言えば確率は常に一定です。
言い換えると、期待値は常に一定なんですね。

パチンコのスランプグラフや、ルーレットの赤黒のグラフを作ったとして、これらは完全なるランダムウォークです。

一見するとなんだか規則性がありそうに見える瞬間があるんですが、そんなものはありません。
というより、確率だから偏りが生じて、何らかの規則性があるように見えるのは当たり前なんです。

でも、実際には常に一定の確率であり、赤が出るか黒が出るかは一定なんですね。当然ですが。
この基本が理解できているかどうか。

株やFXも常に一定なのか疑ってみる

では、株やFXなどの相場も結局はランダムなのでしょうか?
目先の株価が上がるのか下がるのかは、常に一定の丁半博打なのでしょうか?

多分、こういうことをまともに疑ったことがある人のほうが圧倒的に少ないと思いますが、きちんと疑ってください。

「あの株価が急騰したところを先回りして買っておけば良かったんだな」

ではダメなんです。

だって、もしも完全にランダムだったら、そんなものは予想できるわけがないんですよ?
パチンコだって、急にクソ連チャンが始まる瞬間がありますよ。
それを見て、「あの連チャンの前の動きから、そろそろ連チャンがくるということを読み取れば勝てるな」というトンデモ理論になってしまいます。
こんなのは単なる後付理論ですよね。

で、ようやく出てくるのがこのブログに散々書いている「株価には人間心理が反映する」です。

これについては以前に詳しく書いているので読んでみてください。

参考:FXは本当に儲かるのか?

相場に人間心理が大きく影響すれば株価はランダムウォークではなく規則性があり、そこを利益に変えられるということですね。
目には見えない期待値があるということです。

ちなみに、もう一つの期待値の源泉としては、「株価は企業の業績や資産価値にいずれ収斂する」ということですね。

つまり、「心理が反映する」ということがテクニカル分析のバックボーンであり、「企業の業績や資産価値にいずれ収斂する」ということがファンダメンタルズ分析のバックボーンというわけです。

株価がランダムウォークではないということの一つの証明

で、改めて今回の事例。

これがどれくらい当たっているのか、上記の通り感じ方は人それぞれ。
値幅とか陰線陽線というパラメータを取り出して、どれくらいレアな事象なのか計算することはできると思いますが、そこは計算が大変過ぎるので端折っておきます。
数字に強い人だと、これがどれくらいの事象なのか感覚的に掴めるとは思いますけどね。
計算の仕方も、大体想像が付きますよね。

ただ、これだけの期間、この程度のレベルで株価の値動きが予測できるということは、株価がランダムウォークではないということの一つの証明になることはご理解いただける人は多いと思います。

「いや、株価がランダムなわけないじゃん!そんなの見れば分かるでしょ」

そういうことを感じる人も多いと思いますが、そういう思い込みをまずは疑い、その上で検証して、その疑いを晴らすという取り組みが重要なんです。

じゃないと、理論なんて一生積み上がりません。
単に丁半博打というギャンブルをやっているだけという状態になります。

期待値のない取引では継続して勝つことはできないんです。
その現実を受け入れるところから始める必要があります。

と言いつつ、、、

なんて説明しつつも、分からない人にはやっぱり分からないんですけどねー。
私は昔からギャンブル的なことに多く触れてきているので、そういう経験も人よりかなり多く経験しています。
分からない人はどうしても分からない。

なので、分かる人は参考にしてください、としか言いようがないですねー。

20150618

20150618_2

2015年収支:+371千円

2015年の原資は120万円です。

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